НИР: Прогнозирование оперативных индикаторов европейского газового рынка, этап 1

Заказчик: ООО «Газпром экспорт»

Период выполнения: 2019-2020 гг.

Объект исследования – газовый рынок Европы как совокупность национальных рынков 28 стран Европейского союза наряду с другими европейскими потребителями газа (Босния и Герцеговина, Сербия, Македония и другие).

Цель работы – создание и развитие модели, разработанной в рамках предыдущей НИР, для прогнозирования оперативных индикаторов европейского газового рынка, прежде всего, динамики изменения стоимости контрактов «месяц-вперед» на торговых площадках на период до 1 месяца, с целью аналитической поддержки управленческих решений ООО «Газпром экспорт».

Методы исследования – методы и алгоритмы теории графов, математической статистики, математические методы оптимизации и исследования операций, эвристические алгоритмы, современные методы машинного обучения и анализа данных.

Новизна работы – заключается в использовании современных методов и инструментов анализа данных, машинного обучения и многокритериальной оптимизации для построения адаптированной к задачам пользователя компьютерной системы экономико-математического моделирования по формированию краткосрочных прогнозов оперативных индикаторов европейского газового рынка с возможностью автоматического обновления и «интеллектуальной обработки» исходных данных, необходимых для прогнозирования.

Состав рабочей группы:

• Фридман Г.М., руководитель НИР, д.т.н., заведующий кафедрой прикладной математики и экономико-математических методов (ПМиЭММ) СПбГЭУ;
• Клементовичус Я.Я., ответственный исполнитель НИР, проректор по ДПО СПбГЭУ, директор ИДПО – «ВЭШ», д.э.н.;
• Васильев Ю.М., старший преподаватель кафедры ПМиЭММ СПбГЭУ;
• Городилова О.Н., методист кафедры ПМиЭММ СПбГЭУ;
• Ивахненко Д.А., ассистент кафедры ПМиЭММ СПбГЭУ;
• Лебедева Л.Н., к.ф.-м.н., доцент кафедры ПМиЭММ СПбГЭУ;
• Ляховненко Д.С., ассистент кафедры ПМиЭММ СПбГЭУ;
• Орлова О.Ю., д.э.н., профессор кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ;
• Чумаченко А.А., аспирант кафедры ПМиЭММ СПбГЭУ;
• Шадричева М.С., ассистент кафедры ПМиЭММ СПбГЭУ.

Результат работы – разработана экономико-математическая модель, основанная на методах машинного обучения и многокритериальной оптимизации для прогнозирования оперативных индикаторов европейского газового рынка, прежде всего, динамики изменения стоимости контрактов «месяц-вперед» на торговых площадках на период до 1 месяца.